Bollinger Bands Vix

Estou surpreso com quantos comerciantes, blogueiros e híbridos (uma categoria em que eu parece ter me transformado) estão satisfeitos com as configurações padrão oferecidas pelo seu pacote de gráficos favorito. Em uma nota relacionada, um leitor me perguntou por que eu fico com as médias móveis de 1050200 na maioria das minhas cartas, outro leitor decrita regularmente a preguiça da multidão de gráficos padrão, acrescentando que eles merecem o desempenho medíocre que sua falta de curiosidade e imaginação Indubitavelmente conduzido. Então considere este o primeiro post na minha cruzada evangélica contra o defaultismo desenfreado. Let8217s começam com médias móveis simples. Pessoalmente, eu prefiro o meu quadro padrão de barras diárias para ter configurações SMA de 16, 38 e 155 dias. Isso não é muito diferente da configuração 2050200 que é favorecida por muitos pacotes de gráficos, mas funciona para mim e isso me dá uma perspectiva um pouco diferente sobre o mundo, o que muitas vezes facilita a posição em relação à multidão. Claro, eu tenho configurações diferentes para olhar em intervalos de tempo mais estreitos ou mais amplos. Passando para um exemplo, Bollinger Bands é um dos indicadores para os quais raramente vejo algo além das configurações padrão de 20 dias e 2 desvios padrão. Por que isso é a preguiça É ​​o indicador tão perfeitamente construído que desafia o ajuste? É possível que 20 dias e 2 desvios padrão funcionem bem em todos os horizontes de tempo, dificilmente. Leia Bollinger em Bollinger Bands para ver o que John Bollinger tem a dizer sobre o assunto ou experimente por conta própria sem a rede de segurança do comentário de Bollinger8217s (para mais informações sobre Bandas de Bollinger, confira o site de Bollinger Bands de John Bollinger8217). Três gráficos abaixo, modifiquei a configuração das Bandas de Bollinger para refletir uma configuração 8211, 25, 20 e 15, mantendo (pelo menos até hoje) o parâmetro de 2 desvios padrão intacto. Sem fornecer muitos comentários, note que, no quadro superior, a configuração de 25 dias lança o que eu chamo de uma sombra 8217 mais longa à direita de quaisquer movimentos importantes. Esta sombra de tempo é silenciosa um pouco no segundo gráfico (20 dias) e é ainda menos perceptível no gráfico inferior (15 dias). Observe também como a configuração de 25 dias quase se assemelha aos Canais Donchian (canais de preços acessíveis), enquanto a configuração de 15 dias abraça a ação do preço o suficiente para que mesmo uma tendência suave possa exceder as bandas de desvio padrão. Considere, por um minuto, as possíveis implicações da customização de Bollinger Bands para valores mobiliários que tenham maior tendência de tendência (isto é, commodities) versus aqueles que apresentam características de retorno de média mais pronunciadas, como o VIX. Excelente postagem. Deve-se ter cuidado com o encaixe das curvas, obviamente, ao ajustar as coisas, mas existem bordas claras que existem em períodos de tempo finitos, e eu suspeito que a maior parte tem a ver com negociação e aproveitar aqueles que usam as decomposições. Um tipo de mudança de fase. Talvez haja uma lógica ao usar o padrão 50100200 SMA ou o que for. Se um grande número de pessoas estiver usando os mesmos coeficientes, eles também estarão observando os mesmos pontos de entrada de entrada. Se você quiser pegar um peixe. Pense como um peixe. Alan Farley usa 13 para sua configuração intra-dia do BB, com 8 e 5 períodos. Promessas móveis exponentes. Estes são Fib Numbers FWIW Chief Investment Officer da Luby Asset Management LLC em Tiburon, Califórnia. Anteriormente trabalhou como investidor de traders em tempo integral e também um consultor de estratégia de negócios. A educação inclui um BA de Stanford e um MBA da Carnegie Mellon. Trivialidade inútil: uma vez quebrei o disco pogo de salto mundial sem saber. Veja o meu perfil completoSlope of Hope VIX8217s Bollinger Band e SampP Abaixo está um gráfico que mostra uma boa correlação entre a ação de preço de VIX e SPY e seus 20, 2 Bollinger Band. O que o gráfico mostra é que normalmente quando o VIX atinge o nível superior de sua banda de Bollinger, juntamente com o SPY atingindo a parte inferior do seu BB, marca um baixo no mercado e um ponto de salto. É o mesmo no lado oposto da Banda Bollinger, então, quando VIX toca na parte inferior do seu BB e SPY toca o topo, isso marca um topo no mercado. VIX tocou o toque de seu BB ontem, mas SPY não. Este padrão geralmente salta começa quando ambos atingem o BB e o VIX normalmente passa em torno de seu BB para 2 4 velas. Para que o SPY atinja o BB, precisaria chegar a 203.38, o que está bem em torno dos mínimos de março. Esta correlação é bastante forte e mostra que há algum potencial para mais desvantagem, mas é limitado. Além disso, o nosso sinal está piscando sobrevoado. Eu não conheço música para as orelhas de Slopers, então fique atento. Aqui está uma visão de curto prazo do VIX e BB. Compartilhe esta publicação: De volta em outubro, enquanto na Stocktoberfest, assisti a uma palestra de Chris Kimble de Kimble Charting Soluções intituladas Quot How to Capitalizar sobre o Technimentalsquot Era sobre quothow investidores podem se beneficiar de combinar o poder do padrão junto com sentimentos e fundamentos. Como parte dessa discussão, Chris abordou um comércio que ele havia iniciado recentemente. Ele conseguiu um longo XIV, o inverso VIX ETN durante o encerramento de meados de outubro. (Ele agora tem uma publicação de blog de acompanhamento mostrando como o comércio foi jogado - parece que ele fez cerca de 40 lucros em menos de 4 semanas). Fiquei realmente impressionado com essa estratégia, que era basicamente uma aposta que a volatilidade retornaria à sua norma recente (reversão média). Desde então, tenho observado o VIX e XIV de perto, esperando uma chance de colocar um comércio semelhante. Como você sabe, a volatilidade tem vindo a aumentar em grande parte graças ao deslizamento no preço do petróleo. Então eu estudei estudando os gráficos dos instrumentos de volatilidade esta semana e notei algo realmente interessante - parece que há sinais bastante bons para não apenas uma baixa volatilidade, mas também para prolongar o tempo. Se você já passou algum tempo neste site, você notará muitas menções de Bollinger Bands e NR7 bars velas. Eu uso ambos para capitalizar o fato de que a baixa volatilidade gera alta volatilidade (e alta gera baixa). Em outras palavras, I39m sempre está à procura de preços que possam variar de períodos de contração de alcance para expansão de alcance. Uma das minhas ferramentas favoritas para identificar a contração da faixa é a Bollinger Band Squeeze. De Bollinger em Bollinger Bands: Bandas Bollinger são impulsionadas pela volatilidade, e The Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, The Squeeze está ligado. Um indicador chamado Bandwidth foi criado para medir The Squeeze. A largura de banda retrata a volatilidade em função da média. Como tal, é comparável de segurança a segurança, ao longo do tempo e em mercados. Como vimos anteriormente, a volatilidade é altamente variável ao longo do tempo. É precisamente essa variabilidade a chave de The Squeeze. O Squeeze tem várias definições. O mais simples - um que fará admiravelmente para nossos propósitos - é que um Squeeze é acionado quando a largura de banda cai para seu nível mais baixo em seis meses. E uma nota mais importante sobre falhas: os comerciantes ficam atentos. Há um truque para The Squeeze, um giro ímpar da roda que você precisa estar ciente, a cabeça falsa. Muitas vezes, quando o fim de um Squeeze se aproxima, o preço irá encenar um curto movimento de fake-out e, em seguida, abruptamente virar e aumentar a direção da tendência emergente. Então, com tudo isso em mente, aqui é o que eu notei sobre esses instrumentos VIX longos e curtos. Parece que, uma vez que um aperto começa nos instrumentos longos ou curtos que é um bom sinal para obter uma longa volatilidade. Aqui está um gráfico dos últimos meses de XIV: Note que em outubro e dezembro obtivemos falhas (tentativas de empurrar a banda superior) antes que o verdadeiro movimento para a desvantagem tenha começado. Você pode ver os alertas Bollinger Band Squeeze na página de alertas recentes da SwingTradeBot XIV. Você verá movimentos e alertas similares para os instrumentos VIX longos, mas a banda toca e move será o oposto do que vimos no XIV. Aqui está o gráfico VXX para o mesmo período, onde as falsificações de cabeça são toques da Bollinger Band inferior antes de inverter a explosão através da banda superior: Os apertos don39t nos dizem a direção da próxima expansão, mas você pode usar indicadores, experiência e o que a Mercado amplo está fazendo para fazer suposições educadas sobre a direção. Parece que, uma vez que estamos monitorando a volatilidade da volatilidade, as chances são altas de que um aperto resultará em um movimento ascendente para os instrumentos longos (VXX. UVXY. TVIX. VIXY. VXZ) e um movimento negativo para os instrumentos curtos (XIV. SVXY) . Continuarei a estudar usando as Bandas Bollinger no VIX como sinais comerciais. Na verdade, comprei alguns XIV ontem, porque estava tão abaixo da sua banda mais baixa. Meu alvo de saída é a média móvel de 20 dias da média. Eu não descobri o aperto como um sinal para obter uma longa volatilidade até que este pico atual estivesse em andamento, mas estarei rastreando as bandas para pegar o próximo ciclo.